مدل سازی برابری نرخ سود: رویکردی از یک سیستم پویا

Modeling Interest Rate Parity: A System Dynamics Approach

نظریه برابری نرخ سود از نظر تجربی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود این حقیقت که بازار های مالی دنیا ، 7 روز هفته ، 24 ساعت شبانه روز معامله می کنند و ارتباطات به صورت فوری انجام می پذیرد ، اما نشانه های مستدلی وجود دارد که اختلافات در نرخ های بازگشتی که ما توقع داریم که در تمام کشور ها غیر صفر در نظر گرفته شود ، برای دوره های زمانی بلند مدت عددی بزرگ جلوه می کند. هر چند این انحرافات الگویی را نشان می دهند که در آنها راه حلی اساسی با در نظر گرفتن علل آنها وجود دارد. تغییرات در این اختلافات بین نرخ بازگشت مورد نظر در کشورها به طور عمده با تغییرات در اختلافات بین نرخ سود ملی در ارتباط است و هماهنگی دارد.

کلمات کلیدی : انحراف UIRP ، برابری نرخ سود ، بازگشت سرمایه

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.